Сравнение SWKS с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между SWKS и ^IXIC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и ^IXIC
Основные характеристики
SWKS:
-0.46
^IXIC:
1.62
SWKS:
-0.41
^IXIC:
2.16
SWKS:
0.95
^IXIC:
1.29
SWKS:
-0.30
^IXIC:
2.22
SWKS:
-1.05
^IXIC:
8.20
SWKS:
15.58%
^IXIC:
3.55%
SWKS:
35.89%
^IXIC:
17.97%
SWKS:
-96.12%
^IXIC:
-77.93%
SWKS:
-51.40%
^IXIC:
-3.97%
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 29.05%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 3.63% против 15.05% соответственно.
SWKS
-18.48%
7.48%
-14.56%
-16.36%
-3.65%
3.63%
^IXIC
29.05%
2.03%
9.32%
31.09%
16.81%
15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWKS и ^IXIC
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и ^IXIC
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.