Сравнение SWKS с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или ^IXIC.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и ^IXIC
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 4.46% против 14.88% соответственно.
SWKS
-23.76%
-14.83%
-10.11%
-8.35%
-0.69%
4.46%
^IXIC
25.18%
1.63%
11.89%
33.03%
17.18%
14.88%
Основные характеристики
| SWKS | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 9.39 |
| Индекс Язвы | 13.37% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 17.55% |
| Макс. просадка | -96.12% | -77.93% |
| Текущая просадка | -54.55% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWKS и ^IXIC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWKS и ^IXIC
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и ^IXIC
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.